Interacción con mensaje de cuadro de diálogo MsgBox

El cuadro de diálogo MsgBox es una de las opciones que más utilizo para depuración de datos y seguimiento de eventos, suelo utilizar MsgBox(variable) para saber cuales son los resultados cuando estoy programando, pero existen veces que necesito que el usuario me indique si desea realizar una u otra acción, por ejemplo cuando le pregunto si desea eliminar un registro del grid, es aquí cuando utilizo las demás funcionalidades del MsgBox.

Pongo lo que Microsoft indica sobre el MsgBox.

MsgBox.
Muestra un mensaje en un cuadro de diálogo, espera a que el usuario haga clic en un botón y, a continuación, devuelve un entero que indica el botón en el que el usuario ha hecho clic.

No voy a enumerar la lista de los valores de los estilos del MsgBox, pero pongo el ejemplo para mejor entendimiento.

Dim mensaje As String
Dim titulo As String
Dim estilo As MsgBoxStyle
Dim respuesta As MsgBoxResult

mensaje = "¿Desea continuar?"   'Define el mensaje
estilo = MsgBoxStyle.DefaultButton2 Or _
   MsgBoxStyle.Critical Or MsgBoxStyle.YesNo
titulo = "Acción a realizar"   'Define el titulo del cuadro de diálogo
'Muestra el cuadro de diálogo.
respuesta = MsgBox(mensaje, estilo, titulo)
If respuesta = MsgBoxResult.Yes Then   'El usuario escogió SI
      'Aquí se realizan las acciones del SI
Else 'El usuario escogió NO
      'Aquí se realizan las acciones del NO
End If