Solución: Usar la opción SortMode de la columna.
En las propiedades de cada columna, en la vista diseño, se encuentra la propiedad SortMode, la cual, si se selecciona NotSortable, evita que el usuario ordene las columnas al dar clic en la cabecera.
También se puede asignar mediante código.
DataGridView1.Columns(0).SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable